تحلیل تکنیکال با اندیکاتور استوکاستیک

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی ابتدا ( وارد حساب کاربری ) یا ( عضو سایت ) شوید.

سپس از ستون سمت چپ گزینه ( شرکت در دوره ) را کلیک کنید تا ویدیو برای شما نمایش داده شود.

اندیکاتور استوکاستیک با اندازه گیری حرکت؛ قیمت دارایی؛ روند و بازگشت روند قیمت را مشخص می کند. این اندیکاتور با حرکت در محدوده 0 تا 100 نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می دهد.

اعداد در محدوده زیر 20 نقاط اشباع خرید و در محدوده بالای 80 منطقه اشباع فروش را نمایش می دهند. با این حال، این نشانه ها همیشه نشان دهنده بازگشت قریب الوقوع قیمت نیستند. روندهای بسیار قوی می تواند شرایط خرید یا فروش بیش از حد را برای مدت طولانی حفظ کند. در مقابل، معامله گران باید به دنبال تغییرات در نوسانگر تصادفی برای سرنخ هایی در مورد تغییرات روند آینده باشند.

اسیلاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده که یکی مقدار واقعی اسیلاتور برای هر سشن و دیگری مووینگ اوریج سه روزه را نشان می دهد. از آنجا که تصور می شود قیمت از مومنتوم پیروی می کند، تلاقی این دو خط به عنوان سیگنالی برای بازگشت روند در نظر گرفته می شود.

علاوه بر این، واگرایی میان اسیلاتور استاکوستیک و روند حرکتی قیمت نیز به عنوان سیگنال مهمی از بازگشت یا ریورسال برداشت می شود. به عنوان مثال، زمانی که روند نزولی، یک کف پایین تر جدید می سازد، اما نوسان گر یک کف بالاتر را نشان می دهد، ممکن است نشان دهنده این باشد که فروشنده ها خسته شده اند و یک برگشت صعودی در حال شکل گیری است.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

K period برای محاسبه خط اندیکاتور به کار برده می شود، به طور خودکار بر روی عدد 14 تنظیم شده است.

D period برای محاسبه خط سیگنال است، به طور پیش فرض روی عدد 3 قرار دارد.

Method تعیین می کند که خط سیگنال بر مبنای چه نوع میانگینی حساب شود. اگر گزینه simple را بزنید از میانگین ساده استفاده می شود. در صورتی که گزینه exponential را انتخاب کنید، از میانگین نمایی استفاده خواهد شد. میانگین نمایی موجب می شود که خط سیگنال به تغییرات اخیر قیمت حساسیت بیشتری نشان دهد. به طور معمول از حالت simple استفاده می شود.

Slowing هرچه این مقدار بیشتر باشد، خط سیگنال و خط اندیکاتور حساسیت کمتری به تغییرات قیمت نشان می دهد و در نتیجه حرکات اندیکاتور کمتر می شود.

Price field را اگر روی low/high تنظیم کنید، اندیکاتور براساس قیمت های سقف و کف محاسبه می شود. اگر گزینه close را انتخاب کنید، از قیمت های پایانی هر دوره برای محاسبه اندیکاتور استفاده خواهد شد. معمولا از قیمت های سقف و کف استفاده می شود.

Main از طریق این بخش می توانید رنگ، ضخامت و الگوی خط اندیکاتور یا همان %K را مشخص کنید. از قسمت Signal نیز می توانید رنگ، ضخامت و الگوی خط سیگنال یا همان %D را انتخاب کنید. همچنین، در بخش levels می توانید خطوطی مانند اشباع خرید و فروش را مشخص کنید.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

محاسبات اندیکاتور استوکاستیک با استفاده از فرمول زیر انجام می شود:

%K = 100(C – L14) / (H14 – L14)

در این فرمول، %K ارزش فعلی شاخص استوکاستیک را نشان می دهد. آیتم C نشان دهنده آخرین قیمت بسته شدن معاملات دارایی مورد نظر است.

آیتم L14 کمترین قیمت در یک دوره 14 روزه را نشان می دهد و H14 نیز نشان دهنده بالاترین قیمت در دوره 14 روزه است.

اشباع خرید و اشباع فروش

تشخیص منطقه اشباع خرید و اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک کار ساده ای ست، اگر با سطوح آن و سیگنال های آن آشنا باشید.

به طور کلی، معامله گران معتقدند که Stochastic بالای 80 نشان می دهد که بازار درحالت اشباع خرید و زمانی که Stochastic زیر 20 باشد، در منطقه اشباع فروش قرار دارد.

برای مثال، زمانی که استوکاستیک بالای 80 باشد، به این معنی است که روند قوی و احتمال بازگشت آن کم است. نشان می دهد که قیمت می تواند نزدیک به سقف بسته شود و همچنان به سمت بالاتر حرکت کند. روندی که در آن استوکاستیک برای مدت طولانی بالای 80 می ماند، نشان می دهد که شتاب روند زیاد است و نباید سفارش شورت باز کنید.

مزایا و معایب

اندیکاتور استوکاستیک نیز مانند سایر ابزارهای تکنیکال نقاط ضعف و قوتی دارد که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.

مزایا

1. یک اندیکاتور پیش رو به شمار می آید که امکان پیش بینی حرکت قیمت را میسر می سازد.
2. سیگنال های واضح ارائه می دهد.
3. این اندیکاتور مدت زیادی ست که توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد.

معایب

1. احتمال دارد که این اندیکاتور نیز مانند دیگر اندیکاتورها سیگنال اشتباه نمایش دهد.

سخن پایانی

اندیکاتور استوکاستیک از ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود. یکی از نوسان سازهای مومنتوم است که با اندازه گیری شتاب حرکات بازار منطقه اشباع خرید و اشباع فروش را در بازار مشخص می کند. این اندیکاتور همانطور که اشاره شد برای پیدا کردن بهترین نقاط خرید و فروش در بازار مورد استفاده قرار می گیرد.