تحلیل تکنیکال با اندیکاتور MACD

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی ابتدا ( وارد حساب کاربری ) یا ( عضو سایت ) شوید.

سپس از ستون سمت چپ گزینه ( شرکت در دوره ) را کلیک کنید تا ویدیو برای شما نمایش داده شود.

اندیکاتور MACD چیست؟

مکدی MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) را با اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) نشان می دهد.

اندیکاتور مکدی MACD یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای تکنیکال است که در اغلب پلتفرم های معاملاتی قابل اجراست. این اندیکاتور حدود ۴۰ سال پیش توسط فردی به نام جرالد اپل (Gerald Appel) خلق شد و برای اولین بار در سال ۱۹۷۹ مورد استفاده قرار گرفت. اندیکاتور مکدی برای تشخیص روند قیمت، قدرت و طول مدت ادامه یک روند استفاده می شود و می تواند بازگشت احتمالی قیمت را نشان دهد.

از آنجایی که اساس کار این اندیکاتور از برآورد حرکات دو اندیکاتور میانگین متحرک حاصل می شود، آن را اندیکاتور روند می نامند. البته این دو اندیکاتور بر روی چارت ظاهر نمی شوند و تنها ارزش آن ها در محاسبات تاثیر می گذارد. این اندیکاتور در یک پنجره جداگانه در پایین نمودار قیمت نمایش داده می شود و نوعی اوسیلاتور به شمار می آید.

در حقیقت، اندیکاتور MACD یک شاخص با تاخیر است؛ زیرا داده های اولیه را از میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (EMA) (۱۲ دوره ای) و بلند مدت (۲۶ دوره ای) دریافت می کند که هر دوی این ها از قیمت فعلی عقب تر هستند.

نمودار MACD سه قسمت، خط مکدی (MACD Line)، خط سیگنال (Signal Line) و هیستوگرام (MACD Histogram) شکل گرفته است.

خط مکدی (MACD Line)

این خط از تفاوت میان میانگین متحرک نمایی بلندمدت (۲۶ روزه) و میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۲ روزه) تشکیل می شود و جهت روند را مشخص می کند. معمولا این خط در نمودار با رنگ آبی نمایش داده می شود.

خط سیگنال (Signal Line)

خط سیگنال در واقع یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه از خط مکدی است که معکوس شدن روند را مشخص می کند. معمولا خط سیگنال در نمودار با رنگ قرمز نمایش داده می شود.

نمودار هیستوگرام (Histogram)

این نمودار تفاوت میان خط مکدی و خط سیگنال را نشان می دهد. میله های هیستوگرام با افزایش سرعت حرکت قیمت، افزایش می یابد و با کاهش سرعت حرکت قیمت نیز کاهش پیدا می کند.

لازم به ذکر است، در محاسبه هر دو میانگین متحرک از قیمت های پایانی یا بسته شدن کندل استفاده می شود. همچنین، خط مکدی به عنوان خط سریع تر و خط سیگنال به عنوان خط کندتر در میان تحلیل گران بازار شناخته می شوند.

اعداد طلایی مکدی یعنی ۱۲ و ۲۶ به عنوان تعداد دوره پیش فرض در این اندیکاتور مورد استفاده قرار می گیرند.

این اعداد متغیرهای استانداردی هستند که اکثر تحلیل گران از آن استفاده می کنند. با این وجود، می توان هر ترکیب دیگری را از اعداد برای محاسبه مکدی به کار برد.

کاربرد اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی اطلاعات مفید و ارزشمندی در اختیار تریدر قرار می دهد. این اندیکاتور نشان می دهد که آیا حرکت صعودی یا نزولی قیمت در حال تقویت است یا تضعیف. علاوه بر آن به شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات نیز کمک می کند.

از آنجایی که این اندیکاتور سیگنال های قوی و جذابی ارائه می دهد، برای اغلب تریدرها جذاب است. اندیکاتور MACD اطلاعاتی مرتبط با تغییرات محیط بازار، روندها، سیگنال های خریدوفروش و تحولات بازار را برای تریدر قابل درک می کند.

با استفاده از اندیکاتور MACD، معامله گران می توانند تغییرات محیط بازار را تشخیص دهند. در صورتی که خط MACD اصلی از خط سیگنال به بالا عبور کند، نشانگر یک تغییر مثبت در محیط بازار (رشد قیمت) بوده و در صورتی که خط MACD اصلی از خط سیگنال به پایین عبور کند، نشانگر یک تغییر منفی در محیط بازار (افت قیمت) است.

سیگنال خرید و فروش

با استفاده از اندیکاتور MACD، معامله گران می توانند سیگنال های خریدوفروش را تشخیص دهند. در صورتی که خط MACD اصلی از خط سیگنال به بالا عبور کند، نشانه سیگنال خرید و در صورتی که خط MACD اصلی از خط سیگنال به پایین عبور کند، نشانه سیگنال فروش است.

واگرایی یا Divergence در اندیکاتور MACD، به موقعیتی اشاره دارد که قیمت بازار به یک جهت حرکت می کند، اما اندیکاتور MACD در جهت دیگری حرکت می کند؛ این واگرایی نشانه تغییر در روند قیمتی بازار است.

واگرایی ممکن است به صورت مثبت یا منفی رخ دهد.

واگرایی مثبت و منفی

واگرایی مثبت (Positive Divergence) در اندیکاتور MACD به موقعیتی اشاره دارد که قیمت بازار در حال حرکت به سمت پایین است، اما اندیکاتور MACD در حال حرکت به سمت بالا است. این واگرایی نشانگر تحول مثبت در روند قیمتی بازار است و ممکن است نشان دهنده شروع یک روند صعودی در بازار باشد.

واگرایی منفی در اندیکاتور MACD به موقعیتی اشاره دارد که قیمت بازار در حال حرکت به سمت بالا است، اما اندیکاتور MACD در حال حرکت به سمت پایین است.

این واگرایی نشان از تحول منفی در روند قیمتی بازار دارد و شروع یک روند نزولی را نشان می دهد.

واگرایی در اندیکاتور MACD ممکن است به معامله گران کمک کند تا نقاط ورود به بازار و خروج از آن را با دقت بیشتری تعیین کنند. برای مثال، در صورتی که واگرایی مثبت در اندیکاتور MACD رخ دهد، معامله گران می توانند به دنبال نقاط ورود به بازار خرید باشند و در صورتی که واگرایی منفی رخ دهد، به دنبال نقاط ورود به بازار فروش بگردند.