تحلیل تکنیکال با میانگین متحرک

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی ابتدا ( وارد حساب کاربری ) یا ( عضو سایت ) شوید.

سپس از ستون سمت چپ گزینه ( شرکت در دوره ) را کلیک کنید تا ویدیو برای شما نمایش داده شود.

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج Moving Average یا به اختصار MA اندیکاتوری در تحلیل تکنیکال است که به کمک آن می توان روند بازار را شناسایی کرد. در واقع کاری که این اندیکاتور انجام می دهد حذف نویز و داده های اضافی از نمودار قیمت دارایی های مختلف است؛ این کار باعث می شود دید بهتر و کلی تری نسبت به روند بازار داشته باشیم.

با فعال کردن اندیکاتور میانگین متحرک روی نمودار، یک خط منحنی روی آن ظاهر می شود که محاسبه آن با استفاده از قیمت های قبلی همان دارایی انجام می شود. کاربرد اصلی اندیکاتور مووینگ اوریج نیز این است که بتوانیم با یک نگاه ساده به نمودار، روند کلی بازار را تشخیص دهیم و کاری با نوسانات قیمت دارایی مورد نظر نداشته باشیم. همان طور که در تصویر زیر نیز مشخص است، میانگین متحرک به شکل یک خط منحنی نقطه چین روی نمودار ظاهر شده و روند رو به بالا را نشان می دهد.

انواع میانگین متحرک

همان طور که گفتیم برای محاسبه میانگین متحرک از تاریخچه قیمتی دارایی مورد نظر در یک بازه زمانی خاص استفاده می شود. برای همین دو نوع میانگین متحرک داریم که در هر کدام روش محاسبه متفاوت است. در واقع میانگین متحرک به دو نوع میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) یا SMA و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) یا EMA تقسیم می شود.

هر دو نوع مووینگ اوریج یک کار را انجام می دهند و آن نمایش میانگین قیمت دارایی مورد نظر روی نمودار است. تنها تفاوت آن ها نیز در نحوه محاسبه این میانگین است.

میانگین متحرک های دیگری نیز وجود دارند که در محاسبه آن ها از تکنیک های دیگری برای میانگین گیری استفاده می شود. با این حال مووینگ اوریج ساده و نمایی دو مورد از پرکاربردترین اندیکاتورها هستند.

میانگین متحرک ساده (SMA)

در مووینگ اوریج ساده معمولا قیمت پایانی آن دارایی در یک بازه زمانی خاص مثل 7 روز با یکدیگر جمع شده و سپس به تعداد آن بازه زمانی که در این جا گفتیم 7 روز است، تقسیم می شود. بدین ترتیب یک میانگین ساده به دست می آید که همان SMA است.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

در مووینگ اوریج نمایی به بازه های زمانی جدیدتر ارزش بیشتری داده می شود و برای همین اطلاعات به دست آمده از آن تازه تر هستند؛ به عبارت دیگر، محاسبه میانگین در مووینگ اوریج با استفاده از ضریب انجام می شود که این ضریب برای داده های جدیدتر بیشتر از داده های قدیمی است.

محاسبه میانگین متحرک نمایی نیز در سه قدم انجام می شود:

1. ابتدا میانگین متحرک ساده یا قیمت پایانی روز گذشته محاسبه می شود؛
2. سپس ضریب محاسبه می شود؛
3. در مرحله سوم نیز با استفاده از قیمت فعلی، ضریب و مقدار قبلی EMA محاسبه تکمیل می شود.

برای مثال اگر فرض کنیم قیمت پایانی یک دارایی در روز فعلی 46.75 دلار و میانگین متحرک ساده روز گذشته 46.60 دلار باشد برای محاسبه میانگین متحرک نمایی به ترتیبی که در ادامه می گوییم، عمل می شود.

فرمول محاسبه ضریب مووینگ اوریج نمایی 2 / (1 + n) است و اگر بخواهیم برای مثال مووینگ اوریج نمایی 14 روزه را محاسبه کنیم باید به جای n عدد 14 را قرار دهیم که در این صورت ضریب معادل 0.133 به دست می آید.

سپس طبق فرمول زیر متغیرها را در فرمول قرار داده و EMA را به دست می آوریم.

در این صورت داریم:

EMA = (46.75 x 0.133) + (46.60 x 0.867)

که اگر جمع و تفریق ها را انجام دهیم با عدد 46.63 دلار مواجه خواهیم شد.

آموزش استفاده از میانگین متحرک

از مووینگ اوریج می توان برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و همچنین پیدا کردن نقاط ورود و خروج از معامله استفاده کرد.

اولین نکته ای که در مورد میانگین متحرک وجود دارد این است که شما به عنوان یک معامله کننده یا تحلیل گر هیچ نیازی به انجام محاسبات و جمع و تفریق ندارید و تمام این کارها به صورت خودکار توسط پلتفرم مورد استفاده شما انجام می شود.

نکته مهم دیگر بازه زمانی میانگین متحرک است که به راحتی می توانید آن را تغییر دهید؛ برای مثال میانگین متحرک ساده می تواند میانگین قیمت پایانی 7 کندل گذشته را نمایش دهد که در این صورت می گوییم تحلیل گر مورد نظر از میانگین متحرک ساده 7 روزه استفاده کرده است.

ورود و خروج به معامله به کمک میانگین متحرک

از مووینگ اوریج ها برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج از معامله نیز استفاده می شود. زمانی که خط میانگین متحرک در حال افزایش و روبه بالا باشد، بعد از بسته شدن قیمت در بالای این خط می توان با در نظر گرفتن عوامل دیگر وارد معامله خرید یا لانگ (Long) شد. همچنین برای ورود به معامله فروش نیز باید خط میانگین متحرک در حال کاهش و روبه پایین باشد؛ در این صورت بعد از بسته شدن قیمت در پایین خط میانگین متحرک می توانید وارد معاملات فروش یا شورت (Short) شوید.

تقاطع مووینگ اوریج ها

یکی دیگر از روش های محبوب استفاده از میانگین متحرک زمانی است که دو یا چند میانگین متحرک یکدیگر را قطع می کنند. برای استفاده از این تکنیک کافی است دو یا چند مووینگ اوریج با بازه زمانی مختلف را روی نمودار دارایی مورد نظر خود اعمال کنید؛ برای مثال یکی از مووینگ اوریج ها می تواند بازه زمانی کوتاهی داشته باشد و دیگری از بازه زمانی طولانی تری استفاده کند. در این صورت زمانی که مووینگ اوریج کوتاه تر مووینگ اوریج بلندتر را قطع کند، نشان دهنده صعودی بودن بازار است.

برای درک بهتر موضوع فرض کنیم شما روی نمودار بیت کوین (Bitcoin) میانگین متحرک 15 روزه و 50 روزه را اعمال کرده اید؛ در این صورت می توانید منتظر مانده و زمانی که خط مووینگ اوریج 15 روزه خط مووینگ اوریج 50 روزه را به بالا قطع می کند، مقداری بیت کوین بخرید یا وارد معامله لانگ شوید.

میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت

زمانی که قیمت دارایی مورد نظر شما در بالای میانگین متحرک قرار داشته باشد، نشان دهنده صعودی بودن آن دارایی است. برای همین ممکن است قیمت بعد از کاهش و رسیدن به خط میانگین متحرک به آن واکنش نشان داده و از آنجا حمایت شود.

برعکس اگر قیمت به پایین این خط نفوذ کند نشان می دهد که به احتمال زیاد بازار وارد فاز نزولی شده است. در این صورت نیز زمانی که قیمت دوباره افزایش یافته و به میانگین متحرک می رسد، ممکن است با مقاومت روبه رو شده و دوباره کاهش یابد.

در واقع از میانگین متحرک می توان برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نیز استفاده کرد.

سخن پایانی

میانگین متحرک جزو آن دسته از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که هر معامله گری می تواند به راحتی آن را روی نمودار دارایی مورد نظر خود اعمال کرده و از مزایای آن استفاده کند.

مووینگ اوریج معمولا به دو نوع ساده و نمایی تقسیم می شود که البته کاربرد هر دو یکسان است؛ تنها تفاوت آن ها در نحوه محاسبه میانگین است که در مووینگ اوریج نمایی از ضریب برای این کار استفاده می شود.